Notre approche des marchés actions vise à mettre en pratique une théorie financière élaborée dans les années 1990 lorsque certains travaux universitaires ont identifié le concept de «minimum variance»: une inefficience de marché permanente qui démontre que le marché récompense les investisseurs qui évitent le risque et que les indices pondérés par les capitalisations boursières sont structurellement inefficients. Après avoir mené nos propres recherches, nous avons mis au point une méthodologie et une approche quantitative systématique exploitant cette anomalie.

Un processus systématique et rigoureux. Notre objectif est d'optimiser la performance sur un horizon de trois à cinq ans, avec une volatilité inférieure à celle de l'indice de référence. Pour ce faire, nous construisons le portefeuille le plus efficient possible grâce à un processus dynamique et systématique, combinant des modèles quantitatifs avec des techniques de minimisation de risque. Nous gérons ensuite activement les risques du portefeuille par un suivi permanent, en procédant à des opérations de repondération et de ré-optimisation.

Un profil risque/performance unique. Purement objective, notre méthode de construction de portefeuille permet de nous affranchir de toute contrainte de style de gestion ou de seuil de capitalisation, d'où des portefeuilles faiblement corrélés avec les indices boursiers et les autres stratégies actions actives.