Über Aktien
Unsere Expertise in Aktienstrategien liegt an unsere Fähigkeit theoretische und akademische Forschung in reale Anlagestrategien und -lösungen umzuwandeln. In den letzten 25 Jahren haben wir dies durch eine erfolgreiche Renditehistorie von risikogesteuerten, multifaktor- und ESG-Aktienportfolios gezeigt.
Unser Aktien Know-how
Holistisches Risikomanagement
Wir weisen in der Branche heute den längsten Track Record bei der Verwaltung risikogesteuerter Aktienportfolios auf. Unsere Anlagephilosophie unserer Aktienstrategie liegt auf der Überzeugung, dass der beste Weg, Geld zu verdienen, darin besteht, es nicht zu verlieren.
ESG und Nachhaltigkeit
Wir sind überzeugt, dass in gut geführte Unternehmen anlegen, derren verantwortungsbewusster Geschäftspraxis haben, einen positiven Beitrag zur langfristigen risikobereinigten Performance der Portfolios unserer Kunden leisten dürfen. Wir integrieren ESG-Faktoren in unseren Anlageprozess mit unserem „Vier-Säulen-Ansatz“ : der normbasierte Ausschluss, das Worst-in-Class-Screening, Portfoliorichtlinien und eine aktive Verwaltung.
Aktive Multifaktorportfolios
Wir beginnen mit der akademischen Forschung zu bewährten Aktienrisikoprämien wie Value, Momentum und Quality und wenden dann eigene Analysen an, um die risikobereinigten Renditechance zu steigern. Anschließend nutzen wir ein aktives, makroökonomisch fundiertes Gewichtungssystem, um ein Multifaktorportfolio, das unabhängig vom Marktumfeld eine Outperformance erzielt, aufzubauen.
Unsere Geschichte in Aktien
1995
Mindestabweichungsforschungsprojekt, basierend auf Prof. R.A. Haugens Forschung
1997
Auflegung des ersten Live-Mindest-Varianz-Portfolios (Schweizer Aktien)
2000
In den Prozess eingebettete fundamentale Qualitätsindikatoren sowie quantitative Optimierung
2004
Erste Integration von ESG-Filtern
2006
Liquiditätsrisikomodell, das eine bessere Liquidität und niedrigere Handelskosten ermöglicht
2010
Erste Strategie mit Hilfe von Aktien und Derivaten
2011
Entwicklung eines proprietären statistischen Multi-Faktor-Risikomodells
2014
Einführung einer Multi-Faktor-Aktienstrategie
2016
Proprietäre Methodik zur CO2/Klimarisikoanalyse
2019
Modell des maschinellen Lernens, das eine bessere Erkennung von Aktien mit erhöhtem Abwärtsrisiko ermöglicht
Integration von ESG-Scores in alle Aktien- und festverzinslichen Anlagen
2020
Adaptatives Risikomanagement mit Hilfe makroökonomischer Nowcasters
2020
Einführung Klimamodell
2021
Einhaltung der Reporting Standards des SASB
2022
Auflegung des Unigestion Climate Transition Fund
Kernkompetenzen
Risikomodellierung
Wir messen und zerlegen Risiken mit Hilfe fortschrittlicher quantitativer Modelle. Dazu gehören statistische Aktienkursanalysen und makroökonomische Kennzahlen (Nowcasters), Bewertung und Stimmung. In der Folge zeichnen sich unsere Portfolios durch überzeugende Kapitalschutzmerkmale und ein konsequentes Verhalten in allen Marktregimes aus.
Style-Faktoren
Wir nutzen die Rendite der Aktienrisikoprämien von der Value-, Momentum-, Qualitäts- und geringer Volatilitäts-Faktoren. Unsere Definition von Style-Faktoren Risiko-Prämien kombiniert rigorose empirische Forschung und fundamentale Expertise. Ihre Abweichung wird gegenüber unseres einheitlichen makrorisikobasierten Allokationsprozess beurteilt. Diese Prozess erlaubt uns, wissenschaftlich nachgewiesene Renditequellen optimal zu erfassen.
Adaptive Allokation
Wir passen unsere Allokation an die makroökonomischen Indikatoren, die Stimmung und die Bewertungen der Aktienmarkt an. Dieses Anlageprozess kombiniert eine risikobasierte strategische Allokation mit einer dynamischen Allokation, der eine Reihe von Nowcaster-Indikatoren und Newscaster-Indikatoren zu Makro, Bewertung und Stimmung verwendet, um sicherzustellen, dass unsere Portfolio über allen verschiedenen Makroumfelder und -regime robust zusätzlichen Wert generiert.
ESG
Wir integrieren ESG-Faktoren durch unseres Vier-Säulen-Ansatzes, der eine Reihe von Indikatoren und Prozessen umfasst. Dies steht auf normbasierte Ausschlüsse, Worst-in-Class-Screening, Portfoliorichtlinien und aktives Engagement. Infolgedessen sind die ESG-Kennzahlen unserer Aktienportfolios im vergleicht mit den entsprechenden Marktindizes deutlich überlegen.
Grundlagenforschung
Anhand eines Rahmens, der Aktien, Sektoren, Länder und Themen analysiert, ermitteln wir fundamentale Risiken und Chancen. Unsere menschliche qualitative Einschätzung ergänzt den quantitativen Ansatz mit einer vorausschauenden Sichtweise und dient als Sicherheitsnetz, das der quantitativer Modelle kompletiert.
Maschinelles Lernen
Wir schätzen die erwarteten Erträge mithilfe eines überwachten Algorithmus zum maschinellen Lernen (Tree-based Regression), um komplexe nicht-lineare Beziehungen zwischen mehr als hundert Prädiktoren und Aktienrenditen aufzudecken. Dieser wiederholbare, emotionslos Prozess entwickelt sich im Laufe der Zeit, um als zusätzlicher Alpha-Quellen für unsere Portfolios zu fungieren.
Das Team
Das 22-köpfige Aktien Team ist in fünf Gruppen unterteilt:
- Portfolio Managers – zuständig für die Zusammenstellung des Portfolios, Investment-Entscheidungen, die tägliche Überwachung des Portfolios und die Verbesserung des Managementprozesses durch Research-Projekte.
- Client Portfolio Managers – kombinieren die Aufgaben des Portfoliomanagements mit Beiträgen zum Entscheidungsfindungsprozess und der Anpassung bestehender Strategien an die Bedürfnisse der Kunden.
- Fundamental Analysts – zuständig für die Durchführung qualitativer/fundamentaler Analysen von Aktien mit dem Ziel, kritische fundamentale Risikofaktoren zu ermitteln und zu überwachen.
- Quantitative Analysts – zuständig für die Durchführung von quantitativem Research und die Entwicklung der vom Team verwendeten firmeneigenen Risikoanalysetools.
- Traders – verantwortlich für die effiziente Umsetzung von Strategien unter Berücksichtigung der Ausführungsrichtlinien der Portfoliomanager sowie für die Entwicklung von Modellen zur Vorhersage und Verringerung der Marktauswirkungen während des Handels.
Composites & Fonds
Composites
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