Über Aktien

Unsere Expertise in Aktienstrategien liegt an unsere Fähigkeit theoretische und akademische Forschung in reale Anlagestrategien und -lösungen umzuwandeln. In den letzten 25 Jahren haben wir dies durch eine erfolgreiche Renditehistorie von risikogesteuerten, multifaktor- und ESG-Aktienportfolios gezeigt.

Unsere Geschichte in Aktien

Unsere Aktien-Kompetenzen

Holistisches Risikomanagement

Wir weisen in der Branche heute den längsten Track Record bei der Verwaltung risikogesteuerter Aktienportfolios auf. Unsere Anlagephilosophie unserer Aktienstrategie liegt auf der Überzeugung, dass der beste Weg, Geld zu verdienen, darin besteht, es nicht zu verlieren.

ESG und Nachhaltigkeit

Wir sind überzeugt, dass in gut geführte Unternehmen anlegen, derren verantwortungsbewusster Geschäftspraxis haben, einen positiven Beitrag zur langfristigen risikobereinigten Performance der Portfolios unserer Kunden leisten dürfen. Wir integrieren ESG-Faktoren in unseren Anlageprozess mit unserem „Vier-Säulen-Ansatz“ : der normbasierte Ausschluss, das Worst-in-Class-Screening, Portfoliorichtlinien und eine aktive Verwaltung.

Aktive Multifaktorportfolios

Wir beginnen mit der akademischen Forschung zu bewährten Aktienrisikoprämien wie Value, Momentum und Quality und wenden dann eigene Analysen an, um die risikobereinigten Renditechance zu steigern. Anschließend nutzen wir ein aktives, makroökonomisch fundiertes Gewichtungssystem, um ein Multifaktorportfolio, das unabhängig vom Marktumfeld eine Outperformance erzielt, aufzubauen.

Risikomodellierung

Wir messen und zerlegen Risiken mit Hilfe fortschrittlicher quantitativer Modelle. Dazu gehören statistische Aktienkursanalysen und makroökonomische Kennzahlen (Nowcasters), Bewertung und Stimmung. In der Folge zeichnen sich unsere Portfolios durch überzeugende Kapitalschutzmerkmale und ein konsequentes Verhalten in allen Marktregimes aus.

Style-Faktoren

Wir nutzen die Rendite der Aktienrisikoprämien von der Value-, Momentum-, Qualitäts- und geringer Volatilitäts-Faktoren. Unsere Definition von Style-Faktoren Risiko-Prämien kombiniert rigorose empirische Forschung und fundamentale Expertise. Ihre Abweichung wird gegenüber unseres einheitlichen makrorisikobasierten Allokationsprozess beurteilt. Diese Prozess erlaubt uns, wissenschaftlich nachgewiesene Renditequellen optimal zu erfassen.

Adaptive Allokation

Wir passen unsere Allokation an die makroökonomischen Indikatoren, die Stimmung und die Bewertungen der Aktienmarkt an. Dieses Anlageprozess kombiniert eine risikobasierte strategische Allokation mit einer dynamischen Allokation, der eine Reihe von Nowcaster-Indikatoren und Newscaster-Indikatoren zu Makro, Bewertung und Stimmung verwendet, um sicherzustellen, dass unsere Portfolio über allen verschiedenen Makroumfelder und -regime robust zusätzlichen Wert generiert.

ESG

Wir integrieren ESG-Faktoren durch unseres Vier-Säulen-Ansatzes, der eine Reihe von Indikatoren und Prozessen umfasst. Dies steht auf normbasierte Ausschlüsse, Worst-in-Class-Screening, Portfoliorichtlinien und aktives Engagement. Infolgedessen sind die ESG-Kennzahlen unserer Aktienportfolios im vergleicht mit den entsprechenden Marktindizes deutlich überlegen.

Grundlagenforschung

Anhand eines Rahmens, der Aktien, Sektoren, Länder und Themen analysiert, ermitteln wir fundamentale Risiken und Chancen. Unsere menschliche qualitative Einschätzung ergänzt den quantitativen Ansatz mit einer vorausschauenden Sichtweise und dient als Sicherheitsnetz, das der quantitativer Modelle kompletiert.

Maschinelles Lernen

Wir schätzen die erwarteten Erträge mithilfe eines überwachten Algorithmus zum maschinellen Lernen (Tree-based Regression), um komplexe nicht-lineare Beziehungen zwischen mehr als hundert Prädiktoren und Aktienrenditen aufzudecken. Dieser wiederholbare, emotionslos Prozess entwickelt sich im Laufe der Zeit, um als zusätzlicher Alpha-Quellen für unsere Portfolios zu fungieren.

Das Team

Das 23-köpfige Aktien Team ist in fünf Gruppen unterteilt:

  • Portfolio Managers – zuständig für die Zusammenstellung des Portfolios, Investment-Entscheidungen, die tägliche Überwachung des Portfolios und die Verbesserung des Managementprozesses durch Research-Projekte.
  • Client Portfolio Managers – kombinieren die Aufgaben des Portfoliomanagements mit Beiträgen zum Entscheidungsfindungsprozess und der Anpassung bestehender Strategien an die Bedürfnisse der Kunden.
  • Fundamental Analysts – zuständig für die Durchführung qualitativer/fundamentaler Analysen von Aktien mit dem Ziel, kritische fundamentale Risikofaktoren zu ermitteln und zu überwachen.
  • Quantitative Analysts – zuständig für die Durchführung von quantitativem Research und die Entwicklung der vom Team verwendeten firmeneigenen Risikoanalysetools.
  • Traders – verantwortlich für die effiziente Umsetzung von Strategien unter Berücksichtigung der Ausführungsrichtlinien der Portfoliomanager sowie für die Entwicklung von Modellen zur Vorhersage und Verringerung der Marktauswirkungen während des Handels.

Composites & Fonds

Composites


Risk Managed Japanese Equity

Risk Managed Emerging Markets Equity

Risk Managed Swiss Equity

Risk Managed Europe ex-UK Equity

Risk Managed Pacific Equity

Risk Managed Global All Country Equity

Risk Managed Pan-European Equity

Risk Managed Global Developed Equity - EUR Optimized

Risk Managed Eurozone Equity

Risk Managed Global Developed Equity

Risk Managed US Equity


Multi-Factor Global Developed Fair Value Equity

Multi-Factor Emerging Markets Fair Value Equity


Unigestion Climate Transition Global Equity

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