Unsere Geschichte in Liquid Alternatives

Unsere Liquid Alternatives-Fähigkeiten

Unigestion hat schon früh auf eigene Rechnung in Hedgefonds investiert und sich auf Strategien konzentriert, die eine Diversifizierung in volatilen und schwierigen Märkten bieten. Während wir bei einigen Mandaten nach wie vor in externe Ressourcen investieren, haben wir im Laufe der Jahre auch eine Reihe direkter, liquider alternativer Strategien aufgelegt, die unsere Fähigkeiten bei Aktien und Cross-Asset-Lösungen nutzen. Wir verwalten den Großteil der liquiden alternativen Investments über segregierte Mandate und sind nachweislich in der Lage, die Ziele unserer Kunden zu verstehen und Strategien zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse in Bezug auf Rendite- und Risikoziele, Liquiditätsprofil, Kostenbeschränkungen oder ESG-Anforderungen zugeschnitten sind (z. B. unsere Integration in Aktien-Long-Short-Faktorstrategien). Alle unsere liquiden alternativen Strategien zeichnen sich durch einen disziplinierten, risikogesteuerten Investmentprozess aus, der die alternativen Strategien strategisch dynamisch allokiert – insbesondere auf Basis ihrer Makrosensitivität. Die meisten Strategien sind darauf ausgelegt, eine langfristig positive Performance zu erzielen und dabei eine moderate bis mäßige Korrelation zu Growth Assets (wie Aktien) beizubehalten. Bei Systematic Defensive Strategies besteht das Ziel darin, einen Schutz gegen Drawdowns bei Growth Assets zu erreichen und gleichzeitig die Kosten/negativen Renditen zu begrenzen.

Unsere Liquid Alternatives Lösungen

Global Macro

Die Strategie kombiniert drei systematische und diskretionäre Makro-Stile (Systematic Macro Allocation, Discretionary Macro Allocation, Systematic Trading Allocation), die auf ein großes Universum liquider Derivatkontrakte in allen Asset-Klassen (Aktien, Anleihen, Credit, Rohstoffe, Devisen, Volatilität) angewendet werden, um absolute Renditen über verschiedene Marktzyklen hinweg zu erzielen. Die Strategie nutzt insbesondere unseren dynamischen Allokationsprozess, der auf systematischen Instrumenten für Makrozyklen (Nowcaster/Newscaster), Marktstimmung und Bewertung basiert.

Alternative Risk Premia

Alternative Risikoprämien-Strategien (ARP) reproduzieren auf systematische Weise Methoden, die von Hedge-Fonds entwickelt wurden, wie z.B. Long/Short- und Leverage-Portfolio-Konstruktion, um Renditen zu erzielen, die erheblich von denen traditioneller Investment-Strategien abweichen können. Unsere globalen ARP-Programme investieren strategisch und dynamisch in die wichtigsten Strategiefamilien (Equity Factors, Macro Directional, Alternative Income, systematische defensive Strategien). Für spezielle Fonds oder Mandate wählen wir die am besten geeigneten Strategien aus und kombinieren sie, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Systematische Defensivstrategien

Eine Reihe von systematischen Strategien, die darauf abzielen, sich bei Aktienrückgängen zu schützen und dabei so kosteneffizient wie möglich zu sein. Dazu gehören reine Optionsstrategien (expliziter Schutz, „Tail Hedging“), Strategien, die ähnliche Profile nachbilden (z. B. Delta-Replikationsstrategien) oder defensive Makrostrategien.

Global Hedge Funds Mandates

Unser Team für externe Strategien nutzt die langjährige Erfahrung und die Beziehungen von Unigestion, um die besten liquiden alternativen Manager auszuwählen, die den spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechen.

Equity Hedge

We combine our expertise in running risk-managed equity portfolios with a hedge overlay using a combination of index futures, in order to further reduce absolute risk. Our proprietary hedging algorithm ensures an efficient mitigation of the basis risk whilst ensuring a high correlation between the underlying equity portfolio and futures.

Composites


Multi-Asset Trend Follower

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