Research

Unser Ansatz

Das Research von heute ist die Performance von morgen. Für uns ist Research ein zentraler Aspekt im Portfolio Management und wir nutzen seit langem wissenschaftliche Research-Methoden, um innovative Strategien für unsere Kunden zu entwickeln. Unser kollaborativer Research-Ansatz hat zum Aufbau eines starken, ausgedehnten Netzwerks von Branchenpraktikern und Akademikern geführt, um Ideen zu generieren und zu entwickeln. Um diese Interaktion in der Forschung zu fördern, sind wir auf vier Hauptpfeilern organisiert:

  • Das Research & Innovation Lab berät den Exekutivausschuss bei wichtigen strategischen Initiativen für unternehmensübergreifende Research, bei der Auswahl geeigneter Ressourcen und beim technologischen Aufbau.
  • Das Akademische Beratungsgremium (Academic Advisory Board) ermöglicht es uns, von den Beiträgen unabhängiger, führender akademischer Forscher zu den kritischen Wirtschafts- und Investmentthemen des Anlegers zu profitieren.
  • Jede unserer Investment-Bereiche folgt einer spezifischen Research-Agenda, die jährlich festgelegt wird, wobei alle Investment-Experten anhand ihres Beitrags bewertet und belohnt werden.
  • Das Quant Infrastructure Komitee ist für die Entwicklung einer effizienten quantitativen Plattform zuständig, die im Laufe der Zeit die besten technologischen Standards integriert.

Wir organisieren auch gemeinsam Konferenzen, an denen Akademiker und Fachleute aus der Branche teilnehmen, um den Austausch von Ideen zu fördern, wie zum Beispiel die jährliche Private Markets Research Conference. Zudem bemühen wir uns, die Talente der nächsten Generation zu fördern, indem wir Research-Praktika und akademische Preise anbieten, wie das Women in Finance Scholarship für den Master of Financial Engineering an der EPFL.

Akademische Gemeinschaft

Research and Innovation Lab

Koordiniert die wichtigsten Research-Initiativen auf Gruppenebene

Steuert den Fortschritt in den Research-Programmen der Investment-Bereiche

Fördert die Zusammenarbeit zwischen den Research-Experten im gesamten Unternehmen

Akademischer Beirat

Festigt die Verbindungen zur akademischen Welt

Verschafft Sichtweisen zu kritischen Wirtschafts- und Investmentfragen

Unterstützt den Austausch mit Akademikern durch interne und öffentliche Veranstaltungen

Research nach Investment-Bereichen

Jährliche Research-Agenda für jeden Investment-Bereich (KPI)

Fokus auf Verbesserung des Investmentprozesses

Entwicklung neuer Investment-Lösungen

Kundenspezifisches Research

Quant Infrastructure

Unterstützt die Entwicklung einer effizienten und skalierbaren Quant-Plattform

Integriert modernste und innovative Technologien

Das Research von heute ist die Performance von morgen

Umsetzung von Research in Strategien

Projekt

Ziel

Ergebnis


Entwicklung von Nowcastern

Integration von News durch Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung in unsere Makro-Signalindikatoren

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit unserer Nowcaster-Makro-Indikatoren durch Ergänzung von Makro-News-Sentiment-Signalen

Implementierung der ‚Newscaster‘-Sentiment-Signale neben den ‚Nowcaster‘-Signalen in unsere Multi-Asset Investment-Prozesse


Maschinelles Lernen in Private Equity

Anwendung von Algorithmen des maschinellen Lernens zur Vorhersage der Rendite von Private Equity-Fonds auf Basis von strukturierten Daten, unstrukturierten Daten und Einschätzung der GP (General Partners)

Alle bekannten Fonds im Fundraising bewerten

Effiziente Vorauswahl von Fonds, die von Analysten geprüft werden:

  • 700 Fonds geschult
  • 300 Fonds getestet
  • 70% Genauigkeit erreicht

ESG Scoring

Entwicklung einer firmeneigenen ESG-Bewertungsmethodik für Unternehmen

Entwicklung eines ESG-Indikators, der mit unserem Investmentprozess für Aktien mit aktivem Risikomanagement abgestimmt ist

Implementierung von monatlichen Indikatoren in unsere Equity Investment-Prozesse aus Sicht des Risikos. Wir haben Unterschiede in der Wesentlichkeit von ESG-Themen für verschiedene Sektoren berücksichtigt und die Auswirkungen von Kontroversen, sofern relevant, einbezogen.